这天晚上，京畿提刑秦元率领保甲兵，从城北门斩关而出，远遁而去。
张叔夜和刘延庆得知后急忙入宫，劝宋钦宗赶紧出城避险。宋钦宗犹豫不决，沉默不语。刘延庆说道：“情况紧急，臣先领兵冲出去，为陛下夺一城门。臣在门外候驾。”
于是，刘延庆与其子刘光国率领部分宫廷卫士以及陕西兵，作为护驾先锋，斩关夺取万胜门。随后城门大开，数万溃兵与百姓潮水般涌出。
万胜门是外城西大门，门外不远处就是金明池与琼林苑。刘延庆之所以选择万胜门作为突破口，是因为他家就住在万胜门附近。
刘延庆父子在城门外等候皇上，久候不至，于是领兵去往琼林苑。
数万溃兵与百姓出城后，不知何往，都顺着城跟往南走，也都陆续来到琼林苑。
刘延庆父子在此集合队伍，准备冲出金军包围。刘延庆对溃兵与百姓们说道：“我们要同力协心，夺路求生！”众人皆齐声答应。
数万人聚集在一起，无组织无纪律，终夜喧呼不断。有人对刘延庆说道：“无故而喧呼，说明人心很不稳定。”刘延庆也无可奈何，只好听之任之。
第二天即润十一月二十六日，天刚一放亮，刘延庆就上马，率众一直向西前进。经过普安院时，望见金人铁骑遍满原野，众人停下脚步不敢往前走。
刘延庆说道：“金人不足畏，我以死命当之，他们必自败矣。”众人不回答。
刘延庆又说道：“那就让我儿子，往前走给你们看看。”
刘延庆于是命令刘光国道：“你率五十骑兵往金军前走一趟，以坚定我军民之心，然后我们夺路而去。”
刘光国率五十名骑兵，直接冲到金人铁骑前边不远处。金兵皆高度紧张，他们一动不动，有的按辔，有的持弓，有的横枪，摆出各种战斗姿态。
接着，刘光国与五十名骑兵挥戈驰马而还。
刘延庆对众人大声说道：“光国率五十骑尚能前进，何况军民数万，皆死命乎？”于是，强迫众人前进。众人不得已，只好硬着头皮往前快走。
金军突然发动进攻，数千名铁骑一齐冲来。他们纵横冲突，左右砍杀，数万军民皆星散而溃。
刘延庆跑到龟儿寺，不幸被金骑追杀，终年五十九岁。刘光国领着王黼的爱妾张氏跑出去十余里，见金骑仍紧追不放，于是杀死张氏，自缢而亡。
